Блог им. tkir

Диаграммы хедж-фондов, ужасный 2011 и результативность на середину ноября

2011г был не самым лучшим годом для хедж-фондов: как показывают приведенные ниже графики от Reuters, это будет первый год, за последние много лет (возможно за все время), когда хедж-фонды показали негативные результаты в то время, как рынок показал позитивную динамику, хотя еще осталось несколько торговых дней до конца года, за которые S&P500 может закрыть год в минусе. Несомненно, найти виноватых в этом позоре можно, но интересно, как в “нормальных ” хедж-фондах, в которых фундаментальные исследования проводятся регулярно и выбор акций не случайным путем, как можно сработать с отрицательным результатом, при положительном рынке? Неужели чудо-аналитики не поняли, что если в рынок вкидуется $2 триллиона покупательской способности, перезанятой трижды, что рынок двинет вверх?

Зачем тогда фонд оплачивает все эти “исследования” (из денег вкладчиков), если можно купить по 1 акции из каждой компании S&P500 и закрыть год позитивно?

0 комментариев

Оставить комментарий