GT Capital Group

Как сделать свою торговую систему

Сделать торговую систему для дэйтрейдинга не очень сложно. Причем не надо ничего суперсложного и хитроумного.

Первый шаг.

Взять любой индикатор. Простые или экспоненциальные мувинги, болинджеры, вилки, ножи, даже фибоначи, параболики и т.д. По моему опыту, лучше ставить его на 5-минутный график. 1 мин будет давать слишком много сигналов и вероятность ложного сигнала будет высока, 15 минутный или больше график будет давать слишком мало сигналов и гораздо позже, будете опаздывать с точками входа. Тем не менее есть смысл попробовать разные периоды и выбрать оптимальный. Ознакомиться в любом справочнике с особенностями торговли этого индикатора и методами чтения его сигналов.

Второй шаг.

Ежедневно в течение месяца стараться делать не менее 5 сделок в день. Набрав за месяц 100 сделок, вы сможете проанализировать ситуации:
а) в каких акциях были сигналы лучше, соответственно определить: что их отличало от других акций по принципу их выбора на ресерче, что их отличало по характеру торгов и динамике на дневке;
б) какой риск был средний и какое соотношение выигрышей к неудачам. Какой риск мог бы позволить увеличить количество выигрышей?

Потом 1 месяц пробовать по 10 сделок в день с уже подправленной структурой. Набрать еще 200 сделок и также их проанализировать.

Третий шаг.

Добавить или еще один такой же индикатор или свести его с другим индикатором: объем, график индекса и т.п.

Сделать уже 300 сделок за месяц по новой системе. Проверить подправить и т.д.

Четвертый шаг.

Добавлять индикаторы смысла нет уже, это скорее будет портить систему. Остается одно: работать над улучшением выбора акций. Следовательно, далее надо отслеживать выбор и пробовать разные варианты: от свободной выборки до группы ежедневно торгуемых акций. Искать варианты, где индикаторы проявляют себя лучше всего.

Риски.

На первый месяц риски не более 50-70 на день. Второй месяц 100-120, чтобы делать больше сделок. Третий месяц 150-200 на день. После 2-го шага до 250-300.

Антон Андреев, старший трейдер и партнер GT Capital Group
Инвесткафе

Фундаментальный анализ против технического. Новая битва!

Поиски Грааля продолжаются! Кто найдет быстрее? Фундаментальные аналитики или трейдеры?

Новое дерби за честь аналитики состоится 17 мая 2012 года в 17:00.

В прошлой битве, состоявшейся 19 апреля, аналитики Инвесткафе выступили против трейдеров ФХ Финам, United Traders и Xelius Group. Были даны прогнозы по акциям Норильского никеля, Газпрома, Сбербанка и фьючерсу на индекс РТС.

17 мая мы выясним, чьи прогнозы оказались точнее и вступим в новую схватку, в рамках которой проанализируем инструменты, подверженные сезонному влиянию, а именно: фьючерсы на пшеницу, хлопок, свинину. В программе также «классика жанра» — фьючерс РТС. На десерт мы разберем классические фигуры технического анализа и объясним их значение для тех, кто не видит разницы между «флагом» и «вымпелом». Ну, или для тех, кто вообще «ничего не видит».

Ученье — профит, а неученье — маржин-колл!

Участники вебинара: Алик Пухаев, аналитик Инвесткафе; Елена Черновецкая, аналитик Московского Фондового Центра.

Ссылка для участия my.comdi.com/event/55423/
Аналитика

Является ли этот график NASDAQ сигналом к Большой распродаже?

Технический анализ NASDAQ 100 показывает нам невероятно редкое 9-ти недельно ралли в истории США:

Является ли этот график NASDAQ сигналом к Большой распродаже?
Блог им. vagalkin

ТГК-1: поддержка поможет бумаге, или техническая идея в энергетическом секторе.

Добрый день!

Сегодня мы отойдем еще дальше от первого эшелона и поговорим о бумагах компании ТГК-1. Рассмотрим ее с точки зрения техники, благо посмотреть есть на что.

Первым делом, взглянем на дневной график последних торговых сессий:



ТГК-1 подобно большинству бумаг российского рынка акций в пятницу нарисовал нам черную свечку. Которая своим, с позволения сказать, низом уперлась в уровень 1 копейка. И тут мы видим, что этот уровень в последнее время неоднократно выступал уровнем поддержки – акция пока что не уходила сильно ниже, а если и уходила, то тут же выкупалась. Нечто подобное мы могли наблюдать и в пятницу – обратим внимание на часовой график:



То, о чем мы рассуждали выше – акция была выкуплена на уровне ниже 1 копейки. А потом протестировала уровень сверху, и уже не уходила ниже в течение дня. Знак, безусловно, позитивный.

А что же в более широкой перспективе? Давайте взглянем еще раз на дневной график, на этот раз за более длительное время, охватив вниманием и август этого года:



Мы видим, что уровень 1 копейка связан с бумагой еще с августовского падения. Причем интересно, что в отличие от многих бумаг для ТГК-1 дно таго самого снижения и выступило лоем года, то есть уже в октябре, когда многие бумаги обновляли годовые минимумы, ТКГ-1 как по команде сходила на уже знакомый российскому инвестору уровень 1 копейка, и в очередной раз отскочила от него.

И вот в пятницу уровень вновь дал о себе знать. И вновь выстоял. Чем не повод попытаться его отыграть, а именно открыть лонги по бумаге. Уровень уже показал свою силу, поэтому с точки зрения рисков стоп удобно поставить ниже 1 копейки, в район 0.97 копеек (звучит очень трогательно – считаем доли от копейки). Именно такое многократное тестирование 1 копейки намекает, что в случае пробития бумага может здорово пойти вниз, так что за рисками стоит следить. Что касается целей – наблюдаем за бумагой. Потому что в случае восходящего движения невидимая рука рынка может захотеть вновь вернуть ТКГ на так полюбившейся ей уровень в 1 копейку.

Благодарю за внимание!
Блог им. vagalkin

Сбербанк: выжидательная позиция, или новый диапазон?

Добрый день!

Сегодня вспомним об акции-лидере российского рынка — обычках Сбербанка.

Акция выдала хороший рост, от нижних границ диапазона 76-86, в котором пребывала полтора месяца. Рост настолько удался, что бумага ушла выше уровня верхней границы, и дошла до 90+ рублей. Таким образом, диапазон оказался пробит, вроде бы повод порасти. Так ли это? Обратимся к дневному графику:



Мы видим, что после пробития акция поросла-поросла, и начала возвращаться к уровню 86 рублей. Возможно для того, чтобы потестировать его, пока что сверху. Мы видим, что этот уровень — не просто от полуторамесячного диапазона к нам пришел, он уже отыгрывался раньше и в этом году, к нему мы корректировались после первого августовского похода вниз, тогда сил не хватило его пробить, и мы пошли ниже.



Возможные варианты? Тут вопрос в том, станет ли уровень зеркальным. Если поддержка подтвердится, то это, безусловно, позитив и повод сходить еще раз вверх для Сбербанка, однако увидеть сейчас акцию банковского сектора на доавгустовских уровнях… Мне кажется это сомнительным. 90 рублей в этом смысле и психологический уровень, и технический, если посмотреть на недельный график, да и это хай недавнего роста. Пока что трудно представить Сбербанк выше, так что даже в случае, если Сбер не пойдет ниже 85, не думаю, что рынку хватит сил унести его сильно вверх. ЕСЛИ БЫ не гос.пакет акций, который пока вроде еще собираются продавать, и явно по высоким ценам. Так что стоит следить за новостным фоном. А вниз его вполне может понести на фоне уж слишком сильного роста последних дней, да и опять хочется упомянуть о внешнем фоне. Пока что там без перемен. Без позитивных перемен.

Благодарю за внимание!
Блог им. vagalkin

Технический анализ ВТБ - судьба акции может разрешиться в начале следующей недели.

Добрый вечер! 

Продолжаем наблюдать за акциями ВТБ, наблюдать и торговать. Прошедшая неделя подкинула нам пищу для размышления, предлагаю прорезюмировать последние дни торгов ВТБ, а так же проанализировать возможности движения бумаги на следующей неделе, и в соответствие с этим построить поведение с этим активом на ближайшие дни.

В прошлом блоге (http://www.comon.ru/user/vagalkin/blog/post.aspx?index1=59625) мы обсуждали, что на дневном графике нарисовался молот, что могло свидетельствовать о движении вверх. Это движение и состоялось. Скажу пару слов, как сам отторговал. Последовав своим же рекомендациям, вышел из шорта по стопу на уровне 6.5 копеек и увидев, что движение продолжается, встал в лонг на 0.1 копеек повыше. Далее зафиксировал профит в четверг на сильном уровне в 7 копеек, на котором виднелся хороший уровень. В пятницу на эту бумагу уже не было возможности смотреть. А между тем, в пятницу бумага вела себя достаточно интересно. Давайте посмотрим на график пятиминуток внутри пятницы:



ВТБ в процессе роста откатывался, тестировал бывшие сопротивления, фактически раздавая им титулы поддержек. Не самых сильных и не самых серьезных, но внутри дня они работали. Однако среди этих уровней есть и достаточно сильный, который приходит к нам из дневного графика:



Как мы видим, уровень 7 копеек когда-то был для ВТБ важным. Очень вероятно, что и сейчас он может стать ключевым для бумаги. Откроемся в понедельник выше и протестируем его сверху — можно говорить о поддержке, от которой может пойти рост еще выше. Если так случится, то какие цели можно поставить для бумаги? Опять обратим внимание на график дневной, изображенный выше — уровень 7.5 копеек, не так чтобы уж много от уровня 7 копеек, однако он так же может сыграть роль, и в случае продолжения роста на этом уровне стоит призадуматься и посмотреть, как акция будет реагировать на него. 

Все бы хорошо — если ВТБ будет излучать позитив, то расти ему и расти. Но будет ли это? Не просто так ведь мы навесили на акцию титул «Самая слабая фишка года» (http://www.comon.ru/user/vagalkin/blog/post.aspx?index1=57903). Давайте, как и раньше посмотрим на дневной график, но в более широкой перспективе:



А ВТБ пока что не сломил нисходящий тренд. Причем, что мы можем считать переломом — большой вопрос. Уже были энтузиасты, которые рост начала ноября посчитали разворотом тренда, мол и наклонную линию мы пробили, да и расти ему уже пора, уж слишком дешев. Но во-первых, наклонную линию мы можем миллионом способов провести, и в одном случае мы пробьем, а в другом оттолкнемся. Поэтому гораздо лучше смотреть на уровни горизонтальные. И тут мы опять возвращаемся к 7 копейкам — тому самому уровню, около которого — сверху или снизу — мы откроемся в понедельник.



На 7 копейках, плюс-минус, мы откроемся. И дальше интересным станет тот самый уровень в 7.5 копеек — если акция будет расти, разумеется. Если пройдем этот уровень, то это будет означать, что акция впервые за год показала локальный хай, который был выше предыдущего. И вот тогда уже можно говорить о смене тренда. Это будет если не знаком, то очень хорошим намеком.

Но с таким же успехом мы можем открыться и ниже 7 копеек, или же выше, но уйти вниз и начать тестировать уровень снизу. Что же, если продолжения роста не получится и начнется консолидация на уровне 7 копеек, то для меня это будет намеком на продолжение или, если хотите, возобновление движения вниз. Мы с вами уже говорили, что бумага эта падает как будто бы по ступенькам. Падение — консолидация — большая свеча вниз — консолидация — большая свеча вниз. Поэтому торможение бумаги на любом сколь угодно важном уровне, да еще после бурного роста — предупредительный сигнал. 

Итак, предлагаю понаблюдать за акцией в понедельник. И принять решение — будет ли смена тренда или продолжим бесславное падение. С нетерпением будем ждать открытия.

Благодарю за внимание!