Переводы

Ритм Тейлора

  Сегодня я хочу познакомить Вас с важным понятием. Некоторым читателям это может быть не очень интересно, потому что это крайне абстрактно и не вполне определенно – Вы без сомнения найдете большие трудности в использовании этой информации в любой степени точности. Однако (и это огромное однако), это одна из наиболее важных концепций, известная мне, и это обеспечивает основы моего подхода к каждому торговому дню.
 
  В ранних 1950х Джорж Дуглас Тейлор, зернотрейдер на CBOT (Чекагская товарная биржа) написал книгу, сейчас опубликованную как The Taylor Trading Technique. И хотя она стоит того, чтоб её прочитать в оригинале, хочу Вас предупредить, что это одна из самых плохо написанных книг на английском языке! Её крайне сложно читать. Линда Рашке была основным сторонником работы Тейлора, и она написала несколько статей, читать которые намного проще и понятнее чем оригинальную книгу
  Тейлор Наблюдал паттерн на ценах на зерно и акции, который он свел к системе, названой им «Книжный метод». Вкратце, паттерном Тейлора было то, что рынок, как правило, идёт вверх в трендовый день, который он называет День покупок. Следующий день цикла – День продаж, который, обычно превышает максимум Дня покупок, но не удерживается и закрывается ниже хая Дня покупок. В последний день цикла – День Short рынок имеет сильный тренд вниз, перед созданием следующего Дня покупок.
 
  Существует множество уточнений и важных деталей системы Тейлора, но основная идея – трехдневный ритм и измерения среднего колебания на рынке, вполне достаточно, чтоб определить целевые прибыли. Тейлор также ввел довольно запутанный набор правил для пробития цикла вперед и назад, для достижения лучших результатов, но, по моему мнению, это ненужные осложнения, если Вы будете использовать паттерн концептуально. Как дальше уточняется, он отметил, что существуют отличия в базовой модели. Например, на сильном аптренде паттерн часто включал два Дня покупок в цикле (B, B, S, Sh). Скорее всего, не важен список всех вариаций, гораздо важнее понять основную концепцию.
 
  Основываясь на моих наблюдениях за много лет трейдерства, основные идеи Тейлора верны. Вместо того, чтобы теряться в тонкостях системы, я стараюсь сконцентрироваться на том, что я считаю движущим принципом: за трендовым днем на рынке следует день консолидации, и, если тренд был сильным, хай/лоу (хай для аптренда, лоу для даунтренда) как правило будут незначительно пробиты на следующий день. У многих появится искушение войти по предыдущему тренду на следующий день (по пробитию максимума предыдущего дня, например), но это в большинстве случаев проигрышная сделка. Если Вы поняли ритм Тейлора, вы будете ожидать консолидации на следующий за трендовым днем. Кроме того, я склонен думать, что чем более симметричен ритм Тейлора (четырехдневный цикл) ожидается, тем действеннее правило – за Днем Short последует День покрытия Short.
 
  Ритм Тейлора просто крупномасштабная концепция рынка по изменению трендов и торговых ренджей. Вместо того, чтобы применить его со строгими симметрическими правилами, я отношусь к этому как к крупномасштабной системе, и это даёт мне большое преимущество в моих подготовках к каждому торговому дню.
Ритм Тейлора
  • 0
  • +1

0 комментариев

Оставить комментарий