Переводы

Правила трейдинга

  На этих выходных я просматривал некоторые мои старые торговые записи и тетрадки с домашней работой, и натолкнулся на свод правил для свинг-трейдинга, которым я пользовался много лет. Я хотел бы поделится несколькими из этих правил, особенно разделов отвечающих за управление торговым процессом и управлением своим поведением. Я их подчистил (перевел на человеческий язык), удалил специфические ссылки… и я думаю, сейчас список подходит для дейтрейдинга, свинг-трейдинга, и даже для инвестирования. Как по мне, полезно иногда перечитывать такие вещи, просто, чтоб напоминать себе очевидные вещи. Я надеюсь, Вы найдете их вполне полезными для повседневного пользования. (Последнее правило в списке сохранило очень много моих денег на протяжении многих лет…)
 
Правила торговли
• Пусть победители уходят. Когда наступит момент, рынок может пойти намного дальше, чем ожидаешь
• Не выходить из позитивной сделки без причины
• Не тормози, признай что был не прав и выходи
• Иногда стоп по времени – правильное решение. Если вошел правильно, но предполагаемый сценарий не реализовывается – выйди.
• Помни, если один из признаков не выполнился, то другие признаки вероятно тоже. Исходя из опыта, это для меня это не заканчивалось хорошо…
• Будь осторожен сопоставляя. Мелкие позиции часто равны одной крупной позиции неся неприемлемый риск.
 
Правила поведения
• Я несу ответственность за риск менеджмент, управление деньгами, управление торговым процессом, делая анализ каждой сделки.
• Я не несу ответственность за исход какого-либо одного трейда. На рынке очень велика случайность. И я не предсказатель. Я не такой умный, как мне кажется.
• Управление рисками – первая и последняя моя ответственность. Я могу нарушать любые правила, до тех пор пока не нарушу мой риск менеджмент.
• Возможность есть каждый день. Не пренебрегать работой. Делать домашнее задание каждый день.
• Возможность есть каждый день. Выйди из дерьмовой позиции. Шевелись
• Я лучший трейдер против тренда, чем по тренду. Иногда толпа права, и они будут работать на меня, если я не пойму это быстро – я не прав
• Если собираешься сделать что-то глупое, по крайней мере делай это маленькими объёмами.
Переводы

Случайные мысли или, скорее, мысли о случайностях

  Давайте поиграем в игру. Представьте, у нас есть «справедливая монета», и мы решили подкинуть эту монету 1.000.000 раз. Когда она ложится орлом – я плачу Вам 1$, и, конечно, когда монета ложится решкой, Вы платите мне 1$. Мы будем подсчитывать нарастание Вашего P&L на каждом шагу этой игры. Всё просто, не так ли? Как много Вы заработаете или потеряете в конце игры?
 
  Пожалуйста, подумайте над этим вопросом, прежде чем читать далее.
Переводы

Ритм Тейлора

  Сегодня я хочу познакомить Вас с важным понятием. Некоторым читателям это может быть не очень интересно, потому что это крайне абстрактно и не вполне определенно – Вы без сомнения найдете большие трудности в использовании этой информации в любой степени точности. Однако (и это огромное однако), это одна из наиболее важных концепций, известная мне, и это обеспечивает основы моего подхода к каждому торговому дню.
 
  В ранних 1950х Джорж Дуглас Тейлор, зернотрейдер на CBOT (Чекагская товарная биржа) написал книгу, сейчас опубликованную как The Taylor Trading Technique. И хотя она стоит того, чтоб её прочитать в оригинале, хочу Вас предупредить, что это одна из самых плохо написанных книг на английском языке! Её крайне сложно читать. Линда Рашке была основным сторонником работы Тейлора, и она написала несколько статей, читать которые намного проще и понятнее чем оригинальную книгу
Переводы

Комбинаторный взрыв трейдера Хурдла

  Итак, вы самостоятельный трейдер, и друг прислал Вам ссылочку на блог с удивительными статьями, на которых всемирно-известный трейдер-учитель рассказывает как торговать поддержку. Вы с огромной радостью наблюдаете как харизматичный гуру проводит Вас через все нюансы его торговой системы для этого паттерна. Он отличный докладчик, с солидным послужным списком и Вы полностью во внимании. Вскоре Вы начинаете замечать ситуации с поддержкой, торгуете их вживую в течении нескольких месяцев, соблюдая с фанатизмом то что Вы думаете что узнали от гуру, и замечаете смешную вещь – Вы не зарабатываете денег.
 
  Я много раз писал про необходимость целенаправленной практики для разработки торговых навыков. Черт, я даже написал статью в журнал об этом и отправил её в «One Good Trade». И «Outliers» и «Talent Is Overrated» и «The Talent Code» учили нас, что никто не достигает успеха без огромной практики. Но почему? И более важный вопрос: как это влияет на нас на трейдеров?
Переводы

«Из грязи в князи» - шаги трейдера к достижению эффективности.

  Один из наших трейдеров прошел путь от типичного среднечка, став одним из лучших трейдеров. Это его история…
 
  Первым, что мне реально помогло, был возврат к изучению графиков всех моих результативных сделок и поиск сходства графических моделей (паттернов), а так же использование большего количества технического анализа моих трейдов, используя 10/15 мин свечи. Например, одна из вещей, на которую я обратил внимание, было то, что более 80% паттернов на которых я заработал, были сделаны выше/ниже торгового диапазона предыдущего дня. Поэтому теперь я почти никогда не вхожу в трейд, если цена находится в торговом диапазоне вчерашнего дня. Так же я обратил внимание на структуру графика ведущего к пробою паттерна, который я торгую. Например, если я наблюдаю за стаком с утреннего пробоя максимума, вот некоторые соображения, для того чтобы принять решения о входе в сделку:
 
  — пробил ли стак вчерашний хай
  — свеча, которая нарисовала сегодняшний максимум закрылась на нем, или оставила длинную тень
  — как далеко стак отошел от утреннего максимума перед тем, как попытаться пробить хай снова; 25%, 50% более 50% хода
  — принтовали ли тело свечи в верхних 30% от утреннего ренжа, показывающего консолидацию возле хая, незадолго до прорыва
  — тело свечи, которая принтовала, закрылась на верху или оставила фитиль
  — как далеко свеча по отношению к 5 ema (экспоненциальная средняя), есть ли поддержка, и многое другое.
 
  Я определенно чувствую, что внимание к этим маленьким деталям и сделало мою торговую стратегию отличной от других.