Аналитика

19-26 сентября 2011 года в Киеве состоится семинар с Александром Герчиком

«Эффективный трейдинг на фондовых биржах»
Александр ГерчикПринципиально новый курс по торговле на различных биржах, в котором применен новый подход к практическому обучению биржевой торговле. Полученные практические навыки можно применять на разных рынках и биржах (американский, российский, украинский, и т.д.), и к разным инструментам (акции, фьючерсы, Forex, товарные рынки и др.). Доказано на практике, что в процессе данного курса слушатели начинают смотреть на рынок более профессионально следовательно их результаты улучшаются в разы. Многие студенты начинали использовать знания сразу в процессе курса. Результаты были отличными. Студенты сразу пробовали точки входов/выходов на своих собственных счетах. Курс рассчитан как на новичков так и на уже торгующих трейдеров. Курс длится 8 дней по 4-4.5 часа. Статистически доказано, что более продолжительное обучение способствует ухудшению результатов восприятия материала.
Переводы

Не слишком ли я стар, чтобы торговать?

  Я прочитал книгу о трейдерах и стратегиях торговли и меня это очень вдохновило. Не вдаваясь в детали, скажите, является ли возраст препятствием для того, чтоб стать проп трейдером?
 
Не слишком ли я стар, чтобы торговать?
 
  Ответ:
  Сам по себе возраст не препятствует успеху. Трейдинг это мастерство, требующее целенаправленной практики, совместно с мотивацией (в основном внутренней), плюс критическая оценка от профи, и огромное количество знаний. Возраст не мешает получению торговых навыков и прибыльной торговле.
 
  Есть интересный феномен, называемый «угроза стереотипа». Это происходит когда Вы воспринимаете свои шансы на успех из-за личных особенностей как более низкие. Например, в одном известном исследовании 1997 года, когда белокожим сказали, что будут проверены сравнительные тесты на атлетические способности с чернокожими, то результат был очень плохой, в то время как другой группе об этом не сказали и результаты получились одинаковые.
 
  Я бы сказал, чем Вы старше, тем, как правило, имеете большие обязательства. Двадцати с лишним летний выпускник института не имеет ипотеки за свою квартиру, не оплачивает образование детей и остальные «обязательные» платежи. Ваша обучаемость вполне реальна. И чем ниже Ваши ежемесячные расходы, тем больше времени у Вас в запасе на обучение.
Переводы

Какова вероятность…? Часть 2.

  Вы видите фигуру на графике, или игру на ленте, но перед входом произведите расчет. Возьмите акцию, которая торгуется вниз с открытия рынка, затем консолидируется, формируя хорошую линию поддержки. Линия пробивается, и график нам говорит: SHORT. Похоже на высокую вероятность, не так ли? Но что если сейчас 12:30pm? Как вы думаете, тот факт, что в New York сейчас ланч, повлияет на вероятность пробоя стать реальным? Я думаю да. Думали ли вы об этом, или, по вашему, одинаковые паттерны имеют одинаковую вероятность независимо не от чего? То, что могло бы произойти с 80% вероятностью в 11:30am, имеет намного меньшую вероятность в обеденное время.
 
  Другой пример… то же движение на акции и та же фигура (пробитие линии поддержки), но в то время как акция двигалась вниз, индекс Доу-Джонса был в ренже, а во время пробоя вышел из ренжа и двинулся вверх. Повлияет ли это на вероятность хорошего пробоя, и как вы поступите? Я знаю что будет. Помните, я сказал, что фигура не может играть так как вы думаете, она просто имеет вероятность того, что случится с условием изменений на ленте. Если у вас войдет в привычку по настоящему использовать информацию с ленты, это может значительно улучшить отношение побед к проигрышам и оптимизировать размеры торгов. Если вероятность пробития достаточно высока, вы найдете для себя возможность торговать такие ситуации.
 
  Что обычно может означать, двигаться с легкостью, чтобы конкретные цели с множественными рисками и в качестве награды стать скальпером. То, что кажется сверхъестественной интуицией трейдера, в действительности является опытом по чтению ленты и более внимательным отношением к графику, и использованием полученной информации с учетом вероятности и потенциала сделки.
Переводы

Какова вероятность…?

  Внутридневная торговля это не вид предсказаний и не способ доказать свою правоту. Это просто поиск ситуаций, с хорошим соотношением риск/прибыль.
 
  Большинство трейдеров стремятся принять это правило и переложить на графики. Они ищут и изучают до тех пор, пока не находят фигуру или ситуацию у которая повторяется с предсказуемым результатом. После чего добавляют эти знания к своему арсеналу и отправляются с ними в бой под названием трейдинг. Вооружившись вновь обретенными знаниями и имея четкий план игры, трейдер обязательно добьется некоторых успехов. Звучит довольно просто, так почему же многие не в состоянии достигнуть стабильного успеха? Дисциплина или её отсутствие играет важную часть в этом, но даже те, кто является дисциплинированным трейдером и торгует только свои паттерны, очень часто не добивается поставленных целей. Что может помочь изменить ситуацию?
 
  Я учу трейдеров, что хоть они и видят те же повторяющиеся паттерны и ситуации на ленте, будет меняться вероятность предсказуемости результата. До тех пор пока они не поймут и не используют эту информацию, они будут бороться с количеством сделок и соотношением выигрыш/проигрыш своих трейдов. Лучшие трейдеры будут использовать либо информацию по ленте, либо перейдут на фигуры графика с наиболее предсказуемым результатом.
 
  Следующие стати помогут вам понять это важное правило… Вероятно.
Переводы

Правила трейдинга

  На этих выходных я просматривал некоторые мои старые торговые записи и тетрадки с домашней работой, и натолкнулся на свод правил для свинг-трейдинга, которым я пользовался много лет. Я хотел бы поделится несколькими из этих правил, особенно разделов отвечающих за управление торговым процессом и управлением своим поведением. Я их подчистил (перевел на человеческий язык), удалил специфические ссылки… и я думаю, сейчас список подходит для дейтрейдинга, свинг-трейдинга, и даже для инвестирования. Как по мне, полезно иногда перечитывать такие вещи, просто, чтоб напоминать себе очевидные вещи. Я надеюсь, Вы найдете их вполне полезными для повседневного пользования. (Последнее правило в списке сохранило очень много моих денег на протяжении многих лет…)
 
Правила торговли
• Пусть победители уходят. Когда наступит момент, рынок может пойти намного дальше, чем ожидаешь
• Не выходить из позитивной сделки без причины
• Не тормози, признай что был не прав и выходи
• Иногда стоп по времени – правильное решение. Если вошел правильно, но предполагаемый сценарий не реализовывается – выйди.
• Помни, если один из признаков не выполнился, то другие признаки вероятно тоже. Исходя из опыта, это для меня это не заканчивалось хорошо…
• Будь осторожен сопоставляя. Мелкие позиции часто равны одной крупной позиции неся неприемлемый риск.
 
Правила поведения
• Я несу ответственность за риск менеджмент, управление деньгами, управление торговым процессом, делая анализ каждой сделки.
• Я не несу ответственность за исход какого-либо одного трейда. На рынке очень велика случайность. И я не предсказатель. Я не такой умный, как мне кажется.
• Управление рисками – первая и последняя моя ответственность. Я могу нарушать любые правила, до тех пор пока не нарушу мой риск менеджмент.
• Возможность есть каждый день. Не пренебрегать работой. Делать домашнее задание каждый день.
• Возможность есть каждый день. Выйди из дерьмовой позиции. Шевелись
• Я лучший трейдер против тренда, чем по тренду. Иногда толпа права, и они будут работать на меня, если я не пойму это быстро – я не прав
• Если собираешься сделать что-то глупое, по крайней мере делай это маленькими объёмами.
Переводы

Случайные мысли или, скорее, мысли о случайностях

  Давайте поиграем в игру. Представьте, у нас есть «справедливая монета», и мы решили подкинуть эту монету 1.000.000 раз. Когда она ложится орлом – я плачу Вам 1$, и, конечно, когда монета ложится решкой, Вы платите мне 1$. Мы будем подсчитывать нарастание Вашего P&L на каждом шагу этой игры. Всё просто, не так ли? Как много Вы заработаете или потеряете в конце игры?
 
  Пожалуйста, подумайте над этим вопросом, прежде чем читать далее.
Переводы

Ритм Тейлора

  Сегодня я хочу познакомить Вас с важным понятием. Некоторым читателям это может быть не очень интересно, потому что это крайне абстрактно и не вполне определенно – Вы без сомнения найдете большие трудности в использовании этой информации в любой степени точности. Однако (и это огромное однако), это одна из наиболее важных концепций, известная мне, и это обеспечивает основы моего подхода к каждому торговому дню.
 
  В ранних 1950х Джорж Дуглас Тейлор, зернотрейдер на CBOT (Чекагская товарная биржа) написал книгу, сейчас опубликованную как The Taylor Trading Technique. И хотя она стоит того, чтоб её прочитать в оригинале, хочу Вас предупредить, что это одна из самых плохо написанных книг на английском языке! Её крайне сложно читать. Линда Рашке была основным сторонником работы Тейлора, и она написала несколько статей, читать которые намного проще и понятнее чем оригинальную книгу
Переводы

Комбинаторный взрыв трейдера Хурдла

  Итак, вы самостоятельный трейдер, и друг прислал Вам ссылочку на блог с удивительными статьями, на которых всемирно-известный трейдер-учитель рассказывает как торговать поддержку. Вы с огромной радостью наблюдаете как харизматичный гуру проводит Вас через все нюансы его торговой системы для этого паттерна. Он отличный докладчик, с солидным послужным списком и Вы полностью во внимании. Вскоре Вы начинаете замечать ситуации с поддержкой, торгуете их вживую в течении нескольких месяцев, соблюдая с фанатизмом то что Вы думаете что узнали от гуру, и замечаете смешную вещь – Вы не зарабатываете денег.
 
  Я много раз писал про необходимость целенаправленной практики для разработки торговых навыков. Черт, я даже написал статью в журнал об этом и отправил её в «One Good Trade». И «Outliers» и «Talent Is Overrated» и «The Talent Code» учили нас, что никто не достигает успеха без огромной практики. Но почему? И более важный вопрос: как это влияет на нас на трейдеров?
Переводы

«Из грязи в князи» - шаги трейдера к достижению эффективности.

  Один из наших трейдеров прошел путь от типичного среднечка, став одним из лучших трейдеров. Это его история…
 
  Первым, что мне реально помогло, был возврат к изучению графиков всех моих результативных сделок и поиск сходства графических моделей (паттернов), а так же использование большего количества технического анализа моих трейдов, используя 10/15 мин свечи. Например, одна из вещей, на которую я обратил внимание, было то, что более 80% паттернов на которых я заработал, были сделаны выше/ниже торгового диапазона предыдущего дня. Поэтому теперь я почти никогда не вхожу в трейд, если цена находится в торговом диапазоне вчерашнего дня. Так же я обратил внимание на структуру графика ведущего к пробою паттерна, который я торгую. Например, если я наблюдаю за стаком с утреннего пробоя максимума, вот некоторые соображения, для того чтобы принять решения о входе в сделку:
 
  — пробил ли стак вчерашний хай
  — свеча, которая нарисовала сегодняшний максимум закрылась на нем, или оставила длинную тень
  — как далеко стак отошел от утреннего максимума перед тем, как попытаться пробить хай снова; 25%, 50% более 50% хода
  — принтовали ли тело свечи в верхних 30% от утреннего ренжа, показывающего консолидацию возле хая, незадолго до прорыва
  — тело свечи, которая принтовала, закрылась на верху или оставила фитиль
  — как далеко свеча по отношению к 5 ema (экспоненциальная средняя), есть ли поддержка, и многое другое.
 
  Я определенно чувствую, что внимание к этим маленьким деталям и сделало мою торговую стратегию отличной от других.