Торгуем эффективно

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Публикуем исследование Максима Свиридова на тему «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».

«Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015).
С помощью них и буду осуществлять анализ.

Вот табличка

Торгуем эффективно: Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются.

Торгуем эффективно: Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Выводы и полученные результаты вы можете прочитать в полной публикации этого материала вот здесь.

Также напоминаем, что 1 июня стартует курс Максима »Терпение и дисциплина. Система внутридневной торговли фьючерсами на срочном рынке", о преимуществах и пользе от этого курса я уже писала в предыдущих постах.

Теперь, для читателей моего блога размещаю спецпредложение. 10 % скидка на курс с промокодом IMNG37.

0 комментариев

Оставить комментарий