Блог им. dotnettrading

Синтетические инструменты для анализа объема

(Вырезка из книги)
Пост больше заинтересует тех, кто работает с объемом торгов.

Синтетический инструмент анализа объема — представление статичной информации об объеме без применения фильтрации и логики.

Сразу пример.
Предположим, что Low вчерашнего дня по нефти (CL) – 100.
А High – 100.50.
Шаг тика по нефти равен 0.01, всего мы имеем 50 пунктов между High и Low вчерашнего дня.
Соответственно, на каждой из цен, образовался объем, причем гарантированно есть цена с максимальным объемом.



Предположим, что на цене 100.25 — образовался максимальный объем в 5000 контрактов. А на цене 100.10 – образовался объем 2000 контрактов (в нижнем ценовом диапазоне дня). На цене 100.40 образовался объем в 1600 контрактов (в верхнем ценовом диапазоне дня).
Так как на цене 100.25 объема больше всего, по классической теории эта цена является опорной для движения, и предполагается, что на ней размещены сделки крупных игроков.

Почему это чаще всего не так?
Максимальный объем в нашем примере на цене 100.25. Он сформировался путем простого сложения всех тиков, которые образовались на этой цене. Так же, как и на остальных ценах.
А что, если на самом деле распределение тиков в этих объемах было следующим (утрировано):

— Образование объема на цене 100.25: 1000 тиков по 5 контрактов = 5000 контрактов.
— Образование объема на цене 100.10: 100 тиков по 20 контрактов = 2000 контрактов.
— Образование объема на цене 100.40: 16 тиков по 100 контрактов = 1600 контрактов.

Цена 100.25 теряет свою приоритетность, так как на цене 100.40 размещались сделки в 20 раз крупнее по объему, и их было гораздо меньше, что только прибавляет значимость.

В таком случае, можно утверждать, что на цене 100.40 размещались более крупные деньги, чем на цене 100.25. Даже не смотря на то, что суммарный объем на цене 100.25 больше.

Также, следует учитывать тот факт, что максимальный объем часто формируется там, где рынок торговался дольше всего. А «незаметный» объем крупных денег формировался в коротком промежутке времени.

Пример: Объем на цене 100.40 формировался 10 минут, а объем на цене 100.25 – 24 часа. Это говорит о том, что цена 100.25 не является ключевым уровнем, на ней не размещались заведомо крупные позиции. Этот ценовой уровень был сформирован за счет большого количества мелких сделок и за длительное время.

7 комментариев

avatar
Закончил на самом интересном))) жду продолжения…
0
avatar
Можете книжку прочитать, там всего 20 страниц)
0
avatar
а на русском есть она??
0
avatar
Да, вот ссылка: www.box.com/s/fnn5ga65ayd634l6mczh
+3
avatar
благодарствую)
0
avatar
Интересный у вас сайт!
+1
avatar
абсолютно согласен, сейчас нам профиль показывает только то где чаще всего бывает цена, нельзя по нему судить где была активность больших игроков
0

Оставить комментарий