Блог им. MarketMaker

О стратегиях

Хочу немного рассказать про то как я начинал работать на бирже, и немного о стратегиях, которые я торговал за 4+ лет работы на бирже.

Но перед этим небольшое предисловие.

Осенью 2007-го года, я попал в инвестиционную компанию, где мне предложили работу, связанную с анализом деривативов. При этом никаких знаний не было вообще, и вид графика приносил чувство другого измерения, не похожего на обычную жизнь. Именно тогда это стало не просто работой, а образом жизни. И так получилось, что нас сразу же стали обучать работе с объемом. Технический анализ был не в чести, по той простой причине, что нам это навязывали и мы считали, что работать по техническом анализу это не профессионально. Я и сейчас отчасти, так считаю, но речь не об этом.

Первый год работы можно было назвать провальным.

Было много энергии и сил, но все знания добывались путем просаживания счетов от 10к до 100к на рынке S&P. Знания в конечном итоге действительно оказались дорогие, так как тогда торговля по объемам была в новинку, а люди которые нас обучали, как оказалось после, были в этом вопросе не компетентны. И тогда я со своим товарищем, решили начать разработку стратегии для рынка S&P. Естественно, знаний в области разработок не было, и мы базировались на каких-то абстрактных идеях и субъективном восприятии рынка.

Первая стратегия которая принесла деньги (удалось найти скриншоты):
О стратегиях

Что мы делали: мы дожидались, пока два объема на часовых интервалах сойдутся вместе, после чего в 3-м часе рынок как правило давал движение в какую-либо сторону, после чего мы занимали позицию. Очень рискованная стратегия, хотя и по сей день работает – но несколько хуже.

Где-то через полгода мы бросили ее торговать, т.к хотелось создать что-то лучшее.

Следующая стратегия была на рынке золота. На этом рынке я проработал дольше всего, пока не возросла волатильность в этом году.

Сначала мы работали от горизонтальных объемов четверга и пятницы, если рынок давал трендовое движение, то мы становились по дну/вершине именно в эти дни (иногда в понедельник). Эта стратегия проработала весь 2010-й год и принесла неплохие деньги.

О стратегиях

Отказались от этой стратегий по той причине, что она начала давать сбои, а мы не могли позволить себе такие риски, так как счета была небольшие.

После этого мы работали примитивно в прибитие флета на золото. Также рискованная статегия, но за счет положительно соотношения и частоты сделок с ноября 2010-го и до лета 2011-го года давала хорошие результаты, пока просто не сломалась. Это типичное явление для стратегий подобного типа.

О стратегиях

Дальше стал вопрос о том, — что более позволять себе такие риски нельзя.

Были идеи работать с фикс. инкам рынками, но по причине отсутствия опыта это так и осталось идеей.

На протяжении 2011-го года, разрабатывалась и сейчас разрабатывается аналитическая платформа, которая позволит подняться на уровень выше в области анализа цены и причинах ее движения.

На данный момент я остановился на торговле спредами, но эта тема требует настолько глубокого изучения и соответствующего программного обеспечения, что раньше 2012-года запустить ее в работу не получится.

О стратегиях

Что я сейчас исследую:
1) S&P -> рисковая корзина
2) S&P -> Нефть
3) S&P -> SPY
4) S&P -> Dow
5) Gold -> Dollar Index

Буду рад пообщаться не тему спредов, а так же конструктивным комментариям по этой теме.

Автор топика.

0 комментариев

Оставить комментарий